Если ставка финансирования положительная, то позиции в лонг оплачивают шорты.
Если ставка финансирования отрицательная, позиции в шорт приносят прибыль позициям в лонг.
Ставка финансирования = Премиальный индекс + зажим (Процентный спред - Премиальный индекс, 0,05%, -0,05%)
Индекс премии = [Макс. (0, цена спроса - цена индекса) - Макс. (0, цена индекса - цена предложения)] / цена индекса
No data |